Supervisions
Prof. Dr. Henryk Zähle
Supervised PhD theses
- Sensitivity and statistical inference in Markov decision models and collective risk models
Saarland University, 2020 - Functional weak limit theorem for a local empirical process of non-stationary time series and
its application to von Mises-statistics
Saarland University, 2019 - Nonparametric estimation of risk measures of collective risks
Saarland University, 2017
Supervised Master and Diploma theses
- A Donsker result for the smoothed empirical spectral process indexed by functions of bounded variation
Saarland University, 2022 - First-order sensitivity of the optimal value of a terminal wealth portfolio optimization problem with respect to changes in the distributions of the relative price changes
Saarland University, 2021 - Schwache Konvergenz von empirischen Prozessen nach Hoffmann-Jørgensen: Therorie und Anwendung
Saarland University, 2020 - Extremwertverteilungen und die Bestimmung ihrer Max-Anziehungsbereiche
Saarland University, 2019 - Theorie und Anwendungen von Copulae
Saarland University, 2019 - Asymptotic error distribution of parametric estimators for the Average Value at Risk of collective risks
Saarland University, 2018 - Asymptotik von nichtparametrischen Schätzern von Distortion-Risikomaßen basierend auf geglätteten empirischen Verteilungsfunktionen
Saarland University, 2018 - Anpassungstests für Lokations-Skalen-Familien basierend auf Bootstrap-Verfahren
Saarland University, 2018 - Qualitative Robustheit von Punktschätzern und Anwendung auf kollektive Versicherungsrisiken
Saarland University, 2015 - Bias-Reduktion mittels Bootstrap beim Schätzen von Risikomaßen
Saarland University, 2015 - Schwache Konvergenz in nicht-separablen metrischen Räumen und empirische Prozesse
Saarland University, 2014 - Das Konzept der Komonotonie im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik
Saarland University, 2011 - Asymptotische Verteilung von Schätzern für Risikomaße
Saarland University, 2011 - Aufteilung der Gesamtprämie eines Versicherungskollektivs: Risikoanteile als Ableitungen von Risikomaßen
TU Dortmund University, 2011 - Ein allgemeines Modell für die Portabilität der Alterungsrückstellungen in der PKV
TU Dortmund University, 2010 - Die Auswirkung der Normalapproximation der Gesamtschadenverteilung auf Distortion-Prämien
TU Dortmund University, 2010 - ARMA- und GARCH-Modelle: Existenz und Parameterschätzung
TU Dortmund University, 2010 - Schnelle Panjer-Rekursion für phasentyp-verteilte Schadenhöhen und Approximation der Gesamtschadenverteilung
TU Dortmund University, 2010 - Ein Wechselmodell für die übertragbarkeit der Alterungsrückstellungen in der PKV
TU Dortmund University, 2010 - Nichtparametrisches Schätzen von Risikomaßen
TU Dortmund University, 2009 - Risikotheoretische Modelle zur versicherungstechnischen Prämenienkalkulation
TU Dortmund University, 2009 - Beste L^2-Vorhersagen für stetige quadratintegrierbare Prozesse: Nichtparametrische Schätzer und deren Konsistenz
TU Dortmund University, 2009 - Prämienkalkulation für Lebensversicherungsverträge unter Berücksichtigung des Zinsrisikos
TU Dortmund University, 2008
Supervised Bachelor theses
- Asymptotische Konfidenzbereiche für mehrdimensionale Parameter
Saarland University, 2023 - Efrons Bootstrap und Anwendungen
Saarland University, 2023 - Consistency of a density etimator in a deconvolution problem
Saarland University, 2023 - Eine kombinierte Lebens- und Krankenversicherung
Saarland University, 2022 - Gleichmäßig beste Tests für Testprobleme mit zweiseitigen Hypothesen
Saarland University, 2019 - Assessing the security of multi-word passwords using the framework of information theory
Saarland University, 2019 - Prognose stationärer Zeitreihen
Saarland University, 2017 - Stochastische Ordnungen und Risikomaße
Saarland University, 2017 - Skorohod'sche Einbettung
Saarland University, 2016 - Markov-Entscheidungsmodelle unter AVaR-Kriterien
Saarland University, 2016 - Der Kolmogorov-Smirnov-Test
Saarland University, 2015 - Approximation und Punktschätzung der Quantilsprämie für kumulierte Risiken
Saarland University, 2013 - Approximation von Verteilungen mit den Methoden von Chen-Stein
Saarland University, 2012 - Wahl und Überprüfung von parametrischen statistischen Modellen
Saarland University, 2012 - Spätschadenreservierung in der Sachversicherung
Saarland University, 2012