Elemente der Versicherungs- und Finanzmathematik

Prof. Dr. Christian Bender | Prof. Dr. Henryk Zähle

Sommersemester 2025

Pflichtvorlesung (3 CP) für den Bachelorstudiengang “Versicherungs- und Finanzmathematik”. Studierende des Bachelorstudiengangs “Mathematik” können die Vorlesung im Wahlbereich ("Freie Punkte") einbringen.

Empfohlene Vorkenntnisse

Analysis I und Lineare Algebra I
Analysis II (kann parallel gehört werden)

Vorlesung

Dienstag, 12:30 bis 14:00 Uhr, in Seminarraum 6 (Raum 2.17), Geb. E2 4

Prüfung

Die Modalitäten für den Erwerb des (unbenoteten) Leistungsnachweises werden in der ersten Vorlesungswoche bekannt gegeben.

Inhalt

Die Vorlesung führt die Studierenden in grundlegende Fragestellungen der Versicherungs- und Finanzmathematik ein. Themen sind u. a.:

Verzinsungsarten und Festzinsanleihen
Grundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie
Grundprinzip der Versicherung und Grundlagen der aktuariellen Kalkulation
Arbitrage, Hedging und die Fundamentalsätze der Preistheorie in endlichen Modellen
Nutzenoptimierung in endlichen Modellen

Vorlesungsmaterial

Das Kursmaterial erhalten Sie auf der Lernplattform Moodle. Der Einschreibeschlüssel für den Moodle-Kurs wird in der Vorlesung bekannt gegeben.