Time Series Econometrics

Kursbeschreibung

Das Ziel ist es, Studierende mit den Grundlagen der Zeitreihenanalyse vertraut zu machen. Sie erlernen die grundlegenden Zeitreihenmodelle und können diese schätzen, Schätzergebnisse interpretieren und zur Prognose anwenden. Sie setzen sich mit den erlernten Verfahren kritisch auseinander.

Anforderungen

  • Die statistisch-mathematische Grundausbildung aus dem Bachelor-Programm ist notwendig.
  • Empfehlenswert, aber nicht notwendig, ist es vorher einen Ökonometrie-Kurs auf Bachelor-Niveau zu besuchen.

Organisation

  • Credit Points: 6
  • Semester: Sommersemester (voraussichtlich findet die Veranstaltung im kommenden Sommersemester nicht statt)
  • Umfang: Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS
  • Sprache: Englisch
  • Prüfung: Je nach Teilnehmerzahl schriftliche (120 Min.) oder mündliche Prüfung (20 Min.) am Ende des Semesters. Die Prüfungsform wird den TeilnehmerInnen zu Beginn des Semesters mitgeteilt.
  • Zusatzangebot: Erwerb von Bonuspunkten zur Verbesserung der Endnote (im Rahmen einer freiwillgen Semesterleistung)

Termine

Die Termine können Sie dem Vorlesungsverzeichnis im LSF entnehmen. 

AnsprechpartnerInnen

Materialien

Die Unterlagen zur Veranstaltung werden über Moodle zur Verfügung gestellt.

Inhaltsübersicht

Kapitel 1: Einleitung
Kapitel 2: Eindimensionale Zeitreihenmodelle
Kapitel 3: Mehrdimensionale Zeitreihenmodelle
Kapitel 4: Modellierung von Langzeit-Zusammenhängen
Kapitel 5: Modellierung von Volatilitäten und Korrelationen

Literaturhinweise

  • Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance, aktuelle Auflage. Cambridge University Press.
  • Tsay, R.: Analysis of Financial Time Series, aktuelle Auflage. John Wiley & Sons, New Jersey.