Advanced Econometrics

Kursbeschreibung

Das Ziel ist es, Studierende mit den fortgeschrittenen Regressionstechniken vertraut zu machen. Nach einer kurzen Wiederholung der Grundlagen des linearen Regressionsmodells werden weitere Verfahren präsentiert. Die Studierenden erlernen diese Modelle, können sie schätzen, Schätzergebnisse interpretieren und modelldiagnostisch evaluieren. Sie setzen sich mit den erlernten Verfahren kritisch auseinander.

Anforderungen

• Die statistisch-mathematische Grundausbildung aus dem Bachelor-Programm ist notwendig.
• Empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig, ist es vorher einen Ökonometrie-Kurs auf Bachelor-Niveau zu besuchen.

Organisation

• Credit Points: 6
• Semester: Wintersemester (voraussichtlich findet die Veranstaltung das nächste Mal im kommenden Sommersemester statt)
• Umfang: Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS
• Sprache: Englisch
• Prüfung: Je nach Teilnehmerzahl schriftliche (120 Min.) oder mündliche Prüfung (20 Min.) am Ende des Semesters. Die Prüfungsform wird den TeilnehmerInnen zu Beginn des Semesters mitgeteilt.

Termine

• Vorlesung:
  • Termin: Di, 14:00 - 16:00
  • Ort: Geb. C3 1, Raum 3.01
  • Beginn: 24.10.2023
• Übung:
  • Termin: Do, 10:00 - 12:00
  • Ort: Geb. C3 1, Raum 3.01
  • Beginn: 16.10.2023

AnsprechpartnerInnen

Prof. Dr. Fabian Hollstein

Materialien

Die Unterlagen zur Veranstaltung werden über Moodle zur Verfügung gestellt.

Inhaltsübersicht

Kapitel 1: Wiederholung der Grundlagen linearer Regression
Kapitel 2: Klassische Annahmen und Diagnostiken von linearen Regressionsmodellen
Kapitel 3: Modelle für beschränkte abhängige Variablen
Kapitel 4: Simulationsmethoden
Kapitel 5: Weitere fortgeschrittene Methoden

Literaturhinweise

• Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance, aktuelle Auflage. Cambridge University Press.
• Greene, W.H.: Econometric Analysis, aktuelle Auflage. Pearson.